Сравнение AMUN с SUB
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AMUN is actively managed, while SUB is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SUB.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и SUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.83%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам AMUN и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.83% | 0.59% |
Correlation
The correlation between AMUN and SUB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. SUB — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUB
Сравнение AMUN c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | SUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и SUB
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и SUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -9.46% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.13% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.91% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и SUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 1.03% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.64% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 2.59% | -1.64% |
Сравнение комиссий AMUN и SUB
AMUN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и SUB
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SUB в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.54% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and SUB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
SUB has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.07% for SUB.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и SUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор