Сравнение AMUB с VTEB
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.30%/yr vs 1.99%/yr for VTEB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции AMUB превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.99% соответственно.
AMUB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 3.30%
VTEB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам AMUB и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 19.79% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | -13.07% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between AMUB and VTEB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between AMUB and VTEB has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. VTEB — Ранг доходности на риск
AMUB
VTEB
Сравнение AMUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.47 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 8.93 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и VTEB
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -17.00% | -62.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -2.71% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -5.53% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -12.64% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | -17.00% | -61.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -0.75% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -2.30% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.75% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и VTEB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 0.67% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 2.11% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 2.70% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 3.91% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 5.25% | +21.92% |
Сравнение комиссий AMUB и VTEB
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и VTEB
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.38% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and VTEB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUB has higher volatility (5.90%) compared to VTEB (0.67%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs VTEB's -17.00%.
On 10-year performance, AMUB leads with 3.30% vs 1.99% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AMUB has performed better with a 3.30% return vs 1.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
VTEB has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while VTEB is Municipal Bonds. AMUB tracks Alerian MLP Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.03% for VTEB.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор