Сравнение AMUB с NYM
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. AMUB is passively managed, while NYM is actively managed. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.27%/yr for NYM.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и NYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у NYM с доходностью 1.08%.
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
NYM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
| $1.58M | $1.50M | $1.94M |
Сравнение доходности по годам AMUB и NYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 0.57% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.08% | 0.47% |
Correlation
The correlation between AMUB and NYM is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. NYM — Ранг доходности на риск
AMUB
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMUB c NYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | NYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и NYM
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки NYM в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и NYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -1.76% | -77.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.74% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -0.41% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и NYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 2.01% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 2.01% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 2.01% | +25.18% |
Сравнение комиссий AMUB и NYM
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NYM в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и NYM
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 2.24% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and NYM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
NYM has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while NYM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: UBS and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.27% for NYM.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и NYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор