PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMUB с NYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMUB и NYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у NYM с доходностью 1.08%.


AMUB

1 день
-0.98%
1 месяц
5.85%
6 месяцев
10.12%
С начала года
21.16%
1 год
18.42%
3 года*
15.22%
5 лет*
15.49%
10 лет*
3.42%
Всё время*
0.36%

NYM

1 день
0.04%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.20K$7.97K$19.30K
$1.58M$1.50M$1.94M

Сравнение доходности по годам AMUB и NYM


Correlation

The correlation between AMUB and NYM is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

AB New York Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

AMUB vs. NYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 4040
Ранг коэф-та Мартина

NYM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMUB c NYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMUBNYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

AMUB vs. NYM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUB и NYM

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки NYM в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и NYM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMUBNYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-1.76%

-77.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.74%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-0.41%

-28.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и NYM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMUBNYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

2.01%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

2.01%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

2.01%

+25.18%

Сравнение комиссий AMUB и NYM

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NYM в 0.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и NYM

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.


Часто задаваемые вопросы


AMUB and NYM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

NYM has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB is categorized as MLPs, while NYM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: UBS and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.27% for NYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и NYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор