Сравнение AMUB с BOBP
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. Both are passively managed. Over the past year, AMUB returned 19.09% vs 23.83% for BOBP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у BOBP с доходностью 16.43%.
AMUB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 3.30%
BOBP
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 19.79% | -2.83% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 16.43% | 7.63% |
Correlation
The correlation between AMUB and BOBP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. BOBP — Ранг доходности на риск
AMUB
BOBP
Сравнение AMUB c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.75 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и BOBP
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -13.06% | -66.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -13.06% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -10.85% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -1.94% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.54% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и BOBP
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 5.90%, в то время как у CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 11.39% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 20.96% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 22.91% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 21.61% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 21.61% | +5.56% |
Сравнение комиссий AMUB и BOBP
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и BOBP
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.84% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and BOBP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (11.39%) compared to AMUB (5.90%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs BOBP's -13.06%.
On 1-year performance, BOBP leads with 23.83% vs 19.09% for AMUB. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 23.83% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while BOBP is Large Cap Blend Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index. They also come from different issuers: UBS and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.70% for BOBP.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор