PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с TSLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) is MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-5.79%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-21.41%
1 год
9.44%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.99%
10 лет*
40.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%14.40%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.14%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%67.24%

Correlation

The correlation between AMTR and TSLA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUGAMTR с VDE
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

AMTR vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTRTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.72

—

AMTR vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMTR и TSLA

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-73.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и TSLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

44.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

59.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

59.11%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и TSLA

Ни AMTR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMTR and TSLA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор