PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMTR с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с TECL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%14.40%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		56.36%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%26.46%

Correlation

The correlation between AMTR and TECL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.26

The correlation between AMTR and TECL shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и TECL

Секторы
AMTR
TECL

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
0.0%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
20.8%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
TECL

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
TECL

-

Энергетика

AMTR
0.0%
TECL
0.0%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
TECL

-

Здравоохранение

AMTR
0.0%
TECL

-

Промышленность

AMTR
0.0%
TECL
0.0%

Недвижимость

AMTR
0.0%
TECL

-

Технологии

AMTR
0.0%
TECL
20.8%

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VDEAMTR с VUG
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

AMTR vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTRTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.40

—

AMTR vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMTR и TECL

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-46.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-32.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

18.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и TECL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

29.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

73.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

76.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

73.26%

—

Сравнение комиссий AMTR и TECL

AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и TECL

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and TECL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while TECL is Leveraged Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.91% for TECL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор