PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMTR с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с MLPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while MLPX is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

MLPX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
12.61%
С начала года
23.25%
1 год
23.99%
3 года*
25.40%
5 лет*
22.40%
10 лет*
11.74%
Всё время*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
$37.87M$35.74M$31.49M

Сравнение доходности по годам AMTR и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%14.40%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.25%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%17.53%

Correlation

The correlation between AMTR and MLPX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between AMTR and MLPX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и MLPX

Секторы
AMTR
MLPX

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
99.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
MLPX

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
MLPX

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
MLPX

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
MLPX

-

Энергетика

AMTR
0.0%
MLPX
99.6%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
MLPX

-

Здравоохранение

AMTR
0.0%
MLPX

-

Промышленность

AMTR
0.0%
MLPX
0.3%

Недвижимость

AMTR
0.0%
MLPX

-

Технологии

AMTR
0.0%
MLPX

-

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
MLPX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VDEAMTR с VUG
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с MLPIMLPX с UMIMLPX с TPYP

Доходность на риск

AMTR vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMTR c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.86

—

AMTR vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMTR и MLPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и MLPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.13%

—

Сравнение комиссий AMTR и MLPX

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и MLPX

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.16%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and MLPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

MLPX has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while MLPX is Infrastructure Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.45% for MLPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор