Сравнение AMTR с GLDI
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам AMTR и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 36.99% | 14.40% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -2.88% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 1.06% |
Correlation
The correlation between AMTR and GLDI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. GLDI — Ранг доходности на риск
AMTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDI
Сравнение AMTR c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTR | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTR и GLDI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и GLDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.53% | — |
Сравнение комиссий AMTR и GLDI
AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и GLDI
AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.24% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
AMTR and GLDI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.
GLDI has the higher dividend yield at 26.24%, compared with 0.00% for AMTR.
AMTR is categorized as MLPs, while GLDI is Gold. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор