Сравнение AMSC с PIT
AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock, while PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, AMSC returned 70.13%/yr vs 20.59%/yr for PIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.43%.
AMSC
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 13.55%
PIT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMSC и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 14.98% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -3.16% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.43% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between AMSC and PIT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. PIT — Ранг доходности на риск
AMSC
PIT
Сравнение AMSC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.83 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.70 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и PIT
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -17.20% | -82.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -17.20% | -43.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -17.20% | -46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -8.57% | -86.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -4.25% | -71.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.51% | 5.01% | +33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и PIT
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 6.52% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.58% | 19.74% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 22.02% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.48% | 17.63% | +69.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.31% | 17.63% | +61.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и PIT
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMSC and PIT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.15%) compared to PIT (6.52%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs PIT's -17.20%.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор