Сравнение AMRN с LLY
AMRN (Amarin Corporation plc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMRN in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AMRN returned -11.22%/yr vs 32.90%/yr for LLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRN и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRN показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции AMRN уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -11.22% против 32.90% соответственно.
AMRN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -29.87%
- 10 лет*
- -11.22%
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам AMRN и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 1.61% | 43.87% | -44.25% | -28.10% | -64.09% | -31.08% | -77.19% | 57.53% | 239.40% | 30.19% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between AMRN and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1993 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AMRN:
$293.28M
LLY:
$1.10T
AMRN:
-$0.12
LLY:
$28.16
AMRN:
21.85
LLY:
14.52
AMRN:
13.22
LLY:
33.57
AMRN:
$185.17M
LLY:
$72.25B
AMRN:
$113.51M
LLY:
$59.75B
AMRN:
-$8.44M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRN vs. LLY — Ранг доходности на риск
AMRN
LLY
Сравнение AMRN c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amarin Corporation plc (AMRN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRN | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.13 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.31 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRN и LLY
Максимальная просадка AMRN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRN и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRN | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -68.24% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -23.18% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -34.48% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.15% | -34.48% | -58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.34% | -34.48% | -63.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -5.37% | -94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.43% | -19.18% | -71.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.23% | 9.28% | +12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRN и LLY
Текущая волатильность для Amarin Corporation plc (AMRN) составляет 9.23%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что AMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRN | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.77% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 27.58% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.80% | 38.64% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.35% | 32.53% | +36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.59% | 30.31% | +91.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRN и LLY
AMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRN и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amarin Corporation plc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRN и LLY
AMRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 17.77M при выручке в 43.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AMRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила об операционной прибыли в -8.01M при выручке в 43.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
AMRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила о чистой прибыли в -10.51M при выручке в 43.33M, что соответствует чистой рентабельности -24.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMRN and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.77%) compared to AMRN (9.23%). In terms of maximum drawdown, AMRN dropped -99.97% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRN и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор