Сравнение AMRN с BIIB
AMRN (Amarin Corporation plc) and BIIB (Biogen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMRN in Biotechnology, BIIB in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AMRN returned -11.22%/yr vs -2.22%/yr for BIIB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRN и BIIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRN показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у BIIB с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции AMRN уступали акциям BIIB по среднегодовой доходности: -11.22% против -2.22% соответственно.
AMRN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -29.87%
- 10 лет*
- -11.22%
BIIB
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- 23.94%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- -9.13%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- -2.22%
Сравнение доходности по годам AMRN и BIIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 1.61% | 43.87% | -44.25% | -28.10% | -64.09% | -31.08% | -77.19% | 57.53% | 239.40% | 30.19% |
BIIB Biogen Inc. | 18.71% | 15.09% | -40.91% | -6.55% | 15.42% | -2.02% | -17.48% | -1.39% | -5.54% | 12.34% |
Correlation
The correlation between AMRN and BIIB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between AMRN and BIIB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMRN:
$293.28M
BIIB:
$30.84B
AMRN:
-$0.12
BIIB:
$14.01
AMRN:
21.85
BIIB:
2.08
AMRN:
$185.17M
BIIB:
$9.86B
AMRN:
$113.51M
BIIB:
$5.06B
AMRN:
-$8.44M
BIIB:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRN vs. BIIB — Ранг доходности на риск
AMRN
BIIB
Сравнение AMRN c BIIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amarin Corporation plc (AMRN) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRN | BIIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.39 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 10.92 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRN и BIIB
Максимальная просадка AMRN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRN и BIIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRN | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -89.98% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -14.34% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -59.07% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.15% | -67.59% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.34% | -72.66% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -56.11% | -43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.43% | -36.67% | -53.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.23% | 5.75% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRN и BIIB
Текущая волатильность для Amarin Corporation plc (AMRN) составляет 9.23%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что AMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRN | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 15.67% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 27.61% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.80% | 35.72% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.35% | 34.54% | +34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.59% | 41.49% | +80.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRN и BIIB
Ни AMRN, ни BIIB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRN и BIIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amarin Corporation plc и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRN и BIIB
AMRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 17.77M при выручке в 43.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
BIIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила об операционной прибыли в -8.01M при выручке в 43.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.5%.
BIIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила о чистой прибыли в -10.51M при выручке в 43.33M, что соответствует чистой рентабельности -24.3%.
BIIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMRN and BIIB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIB has higher volatility (15.67%) compared to AMRN (9.23%). In terms of maximum drawdown, AMRN dropped -99.97% vs BIIB's -89.98%.
BIIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRN и BIIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор