PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMRN с SPOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AMRN и SPOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amarin Corporation plc (AMRN) и Spok Holdings, Inc. (SPOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRN и SPOK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRN
Amarin Corporation plc
3.62%43.87%-44.25%-28.10%-64.09%-31.08%-77.19%57.53%239.40%30.19%
SPOK
Spok Holdings, Inc.
-13.63%-10.96%12.06%107.98%2.88%-11.89%-4.22%-4.21%-12.37%-22.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRN:

$6.02B

SPOK:

$233.67M

EPS

AMRN:

-$0.25

SPOK:

$0.76

Коэффициент P/S

AMRN:

11.99

SPOK:

1.66

Коэффициент P/B

AMRN:

13.10

SPOK:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

AMRN:

$183.87M

SPOK:

$139.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRN:

$120.87M

SPOK:

$110.14M

EBITDA (12 мес.)

AMRN:

-$16.46M

SPOK:

$24.59M

Доходность по периодам

С начала года, AMRN показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SPOK с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции AMRN уступали акциям SPOK по среднегодовой доходности: -7.52% против 1.85% соответственно.


AMRN

1 день
3.66%
1 месяц
3.80%
С начала года
3.62%
6 месяцев
-13.10%
1 год
63.57%
3 года*
-21.59%
5 лет*
-35.51%
10 лет*
-7.52%

SPOK

1 день
1.74%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-27.19%
3 года*
12.04%
5 лет*
10.76%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amarin Corporation plc

Spok Holdings, Inc.

Доходность на риск

AMRN vs. SPOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRN
Ранг доходности на риск AMRN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRN: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPOK
Ранг доходности на риск SPOK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRN c SPOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amarin Corporation plc (AMRN) и Spok Holdings, Inc. (SPOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMRNSPOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.80

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

-0.98

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.85

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.70

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

-1.39

+5.01

AMRN vs. SPOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRN на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SPOK равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRN и SPOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMRNSPOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.80

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.07

-0.24

Корреляция

Корреляция между AMRN и SPOK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRN и SPOK

AMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRN
Amarin Corporation plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPOK
Spok Holdings, Inc.
11.27%9.48%7.79%8.07%15.26%5.36%4.49%4.09%3.77%3.19%3.61%3.41%

Просадки

Сравнение просадок AMRN и SPOK

Максимальная просадка AMRN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPOK в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRN и SPOK.


Загрузка...

Показатели просадок


AMRNSPOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-73.90%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.33%

-37.82%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.84%

-40.54%

-53.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.34%

-62.99%

-35.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-36.74%

-63.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.35%

-28.02%

-62.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

19.05%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRN и SPOK

Amarin Corporation plc (AMRN) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Spok Holdings, Inc. (SPOK) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что AMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMRNSPOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

6.97%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.18%

25.38%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.93%

33.91%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.85%

34.17%

+35.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.80%

36.30%

+85.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRN и SPOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amarin Corporation plc и Spok Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.44M
33.86M
(AMRN) Общая выручка
(SPOK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию