Сравнение AMRN с SPOK
AMRN (Amarin Corporation plc) and SPOK (Spok Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMRN in Biotechnology, SPOK in Health Information Services. Over the past 10 years, AMRN returned -10.61%/yr vs 2.05%/yr for SPOK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRN и SPOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRN показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у SPOK с доходностью -15.10%. За последние 10 лет акции AMRN уступали акциям SPOK по среднегодовой доходности: -10.61% против 2.05% соответственно.
AMRN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- -17.20%
- 5 лет*
- -30.41%
- 10 лет*
- -10.61%
SPOK
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -14.65%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам AMRN и SPOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 4.12% | 43.87% | -44.25% | -28.10% | -64.09% | -31.08% | -77.19% | 57.53% | 239.40% | 30.19% |
SPOK Spok Holdings, Inc. | -15.10% | -10.96% | 12.06% | 107.98% | 2.88% | -11.89% | -4.22% | -4.21% | -12.37% | -22.32% |
Correlation
The correlation between AMRN and SPOK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.10 |
The correlation between AMRN and SPOK shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMRN:
$6.09B
SPOK:
$223.89M
AMRN:
-$0.15
SPOK:
$0.60
AMRN:
17.20
SPOK:
1.63
AMRN:
13.55
SPOK:
1.59
AMRN:
$185.17M
SPOK:
$136.64M
AMRN:
$113.51M
SPOK:
$113.27M
AMRN:
-$8.44M
SPOK:
$21.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRN vs. SPOK — Ранг доходности на риск
AMRN
SPOK
Сравнение AMRN c SPOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amarin Corporation plc (AMRN) и Spok Holdings, Inc. (SPOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRN | SPOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.69 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.13 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRN | SPOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.93 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.27 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.07 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AMRN и SPOK
Максимальная просадка AMRN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPOK в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRN и SPOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRN | SPOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -73.90% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -39.88% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -39.88% | -32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.15% | -39.88% | -53.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.34% | -62.99% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -37.82% | -62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.40% | -28.09% | -62.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 24.28% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRN и SPOK
Amarin Corporation plc (AMRN) и Spok Holdings, Inc. (SPOK) имеют волатильность 6.69% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRN | SPOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.60% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 20.91% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.32% | 29.53% | +23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.43% | 34.11% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.60% | 36.28% | +85.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRN и SPOK
AMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPOK Spok Holdings, Inc. | 11.80% | 9.48% | 7.79% | 8.07% | 15.26% | 5.36% | 4.49% | 4.09% | 3.77% | 3.19% | 3.61% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRN и SPOK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amarin Corporation plc и Spok Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRN и SPOK
AMRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 17.77M при выручке в 43.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
SPOK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.50M при выручке в 33.23M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AMRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила об операционной прибыли в -8.01M при выручке в 43.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.5%.
SPOK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 33.23M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
AMRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amarin Corporation plc сообщила о чистой прибыли в -10.51M при выручке в 43.33M, что соответствует чистой рентабельности -24.3%.
SPOK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.99M при выручке в 33.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMRN and SPOK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRN has higher volatility (6.69%) compared to SPOK (6.60%). In terms of maximum drawdown, AMRN dropped -99.97% vs SPOK's -73.90%.
AMRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRN и SPOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор