Сравнение AMRN с AVIE
AMRN (Amarin Corporation plc) is a stock, while AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, AMRN returned -17.20%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRN и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRN показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.
AMRN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- -17.20%
- 5 лет*
- -30.41%
- 10 лет*
- -10.61%
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMRN и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 4.12% | 43.87% | -44.25% | -28.10% | 10.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Correlation
The correlation between AMRN and AVIE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between AMRN and AVIE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRN vs. AVIE — Ранг доходности на риск
AMRN
AVIE
Сравнение AMRN c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amarin Corporation plc (AMRN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRN | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.74 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 14.57 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRN | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.39 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.05 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок AMRN и AVIE
Максимальная просадка AMRN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRN и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRN | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -12.39% | -87.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -4.97% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -12.39% | -59.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -1.36% | -98.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.40% | -3.03% | -87.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 1.62% | +19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRN и AVIE
Amarin Corporation plc (AMRN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что AMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRN | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 3.06% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 7.19% | +26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.32% | 9.88% | +43.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.43% | 12.94% | +56.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.60% | 12.94% | +108.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRN и AVIE
AMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AMRN and AVIE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRN has higher volatility (6.69%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, AMRN dropped -99.97% vs AVIE's -12.39%.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRN и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор