PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRMX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AMRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, AMRMX returned 11.22%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMRMX charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.74% соответственно.

AMRMX

1 день
0.62%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.22%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRMX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.66%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AMRMX and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between AMRMX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AMRMX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.31

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.20

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.04

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

13.53

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и VT

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRMXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-50.27%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-9.67%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-16.51%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-26.38%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-34.24%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.02%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и VT

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRMXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.83%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.17%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.70%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

16.05%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

17.23%

-3.11%

Сравнение комиссий AMRMX и VT

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и VT

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.10%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AMRMX and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to AMRMX (2.33%). In terms of maximum drawdown, AMRMX dropped -48.75% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRMX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор