Сравнение AMRMX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRMX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.34% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции AMRMX – 10.65% и акции QUERX – 10.65%.
AMRMX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.65%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRMX и QUERX
AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
AMRMX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
AMRMX
QUERX
Сравнение AMRMX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRMX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.34 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.56 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.45 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 2.06 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и QUERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и QUERX
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.68% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и QUERX
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -30.81% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -8.92% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -22.04% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.81% | -30.81% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.33% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.95% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.95% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и QUERX
American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.81% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.75% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.05% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.08% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.23% | -1.12% |