PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с CFJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-3.14%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		-1.87%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью -1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRMX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции CFJIX немного отстают с 10.34%.

AMRMX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.57%
1 год
9.78%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.45%

CFJIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
13.38%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHYCFJIX с VEIPX

Сравнение комиссий AMRMX и CFJIX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

AMRMX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXCFJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.09

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

4.50

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между AMRMX и CFJIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и CFJIX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности CFJIX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.82%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.33%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и CFJIX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и CFJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-36.91%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.88%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-22.62%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-36.91%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.00%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.17%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.88%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и CFJIX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 3.36%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.18%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.15%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

16.63%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

15.88%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

17.94%

-3.84%