PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMRGX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и USGLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One
-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-13.88%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -13.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRGX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции USGLX немного впереди с 10.60%.


AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%

USGLX

1 день
0.53%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-13.88%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-6.98%
3 года*
7.24%
5 лет*
2.21%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Growth Fund Series One

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Сравнение комиссий AMRGX и USGLX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии USGLX в 1.13%.


Доходность на риск

AMRGX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMRGXUSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.36

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.40

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.55

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

-1.78

+4.15

AMRGX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMRGXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между AMRGX и USGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и USGLX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что меньше доходности USGLX в 32.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One
18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
32.96%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и USGLX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и USGLX.


Загрузка...

Показатели просадок


AMRGXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-46.82%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-16.11%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-36.80%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-36.80%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-23.33%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-7.35%

-33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.93%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и USGLX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMRGXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.66%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

10.03%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

18.66%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

20.98%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

20.23%

+1.07%