Сравнение AMRGX с USGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX).
AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и USGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRGX и USGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -13.88% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -13.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRGX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции USGLX немного впереди с 10.60%.
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
USGLX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -13.88%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRGX и USGLX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии USGLX в 1.13%.
Доходность на риск
AMRGX vs. USGLX — Ранг доходности на риск
AMRGX
USGLX
Сравнение AMRGX c USGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRGX | USGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.36 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -0.40 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.55 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.78 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRGX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.36 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AMRGX и USGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и USGLX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что меньше доходности USGLX в 32.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.96% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и USGLX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и USGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRGX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -46.82% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -16.11% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -36.80% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -36.80% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -23.33% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -7.35% | -33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.93% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и USGLX
American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRGX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.66% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 10.03% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 18.66% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.98% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 20.23% | +1.07% |