PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AMRGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.72% соответственно.

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с NGUAX

Сравнение комиссий AMRGX и TVRIX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

AMRGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

6.06

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между AMRGX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и TVRIX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и TVRIX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-39.36%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-8.45%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-24.87%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-39.36%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-9.20%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-6.10%

-34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.06%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и TVRIX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.44%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

7.84%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

12.61%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

14.46%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.80%

+3.52%