Сравнение AMRGX с QCGRIX
AMRGX (American Growth Fund Series One) and QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, AMRGX returned 34.69% vs 15.96% for QCGRIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.21%/yr for QCGRIX.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и QCGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у QCGRIX с доходностью 6.83%.
AMRGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 11.82%
QCGRIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.83%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMRGX и QCGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 16.33% | 11.18% | -2.41% |
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 6.83% | 14.41% | 0.00% |
Correlation
The correlation between AMRGX and QCGRIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between AMRGX and QCGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. QCGRIX — Ранг доходности на риск
AMRGX
QCGRIX
Сравнение AMRGX c QCGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRGX | QCGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.97 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.09 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и QCGRIX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки QCGRIX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и QCGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | QCGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -23.93% | -56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -16.69% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.90% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -4.91% | -35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.25% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и QCGRIX
American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | QCGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 6.36% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 14.01% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 17.92% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.01% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.01% | +0.61% |
Сравнение комиссий AMRGX и QCGRIX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии QCGRIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и QCGRIX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, тогда как QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.32% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% |
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and QCGRIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (8.03%) compared to QCGRIX (6.36%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs QCGRIX's -23.93%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и QCGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор