Сравнение AMRGX с PRWAX
AMRGX (American Growth Fund Series One) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.23%/yr vs 17.43%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 12.23% против 17.43% соответственно.
AMRGX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.23%
PRWAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам AMRGX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.37% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 1.11% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between AMRGX and PRWAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.84 |
The correlation between AMRGX and PRWAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
AMRGX
PRWAX
Сравнение AMRGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRGX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.10 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 3.85 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRGX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и PRWAX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -55.06% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.09% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.06% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -29.38% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -30.50% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -9.90% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.00% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и PRWAX
American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.52% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 10.56% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 13.27% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.61% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.72% | +2.78% |
Сравнение комиссий AMRGX и PRWAX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и PRWAX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности PRWAX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.26% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and PRWAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (6.47%) compared to PRWAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs PRWAX's -55.06%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор