PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.73% против 18.24% соответственно.

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий AMRGX и JLGMX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

AMRGX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.64

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

2.47

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.80

-0.70

Корреляция

Корреляция между AMRGX и JLGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и JLGMX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и JLGMX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-31.82%

-48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-16.73%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-31.13%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-31.82%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-13.83%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-5.82%

-34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и JLGMX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.48%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

12.54%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

21.14%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

20.25%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.54%

-0.22%