PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMRGX (American Growth Fund Series One) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AMRGX returned 10.45%/yr vs 10.23%/yr for GQEPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

AMRGX

1 день
0.25%
1 месяц
6.27%
С начала года
18.66%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.98%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.26%

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.66%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-12.57%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between AMRGX and GQEPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between AMRGX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с DFUSXAMRGX с SWLGXAMRGX с BPTRXAMRGX с HTGCAMRGX с SPYAMRGX с FEQIX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

AMRGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.49

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.78

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.73

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

1.64

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.71

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и GQEPX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRGXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-28.45%

-51.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-6.77%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.97%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-20.49%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.14%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-5.81%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

3.02%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и GQEPX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRGXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.72%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

7.71%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

10.09%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

15.87%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

18.72%

+2.78%

Сравнение комиссий AMRGX и GQEPX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и GQEPX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.02%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AMRGX and GQEPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (5.72%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs GQEPX's -28.45%.

AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRGX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор