PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMR с SMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMR с SMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) and SMID (Smith-Midland Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AMR in Coking Coal, SMID in Building Materials. Over the past 5 years, AMR returned 59.79%/yr vs 11.54%/yr for SMID. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMR и SMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Smith-Midland Corporation (SMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у SMID с доходностью -17.58%.

AMR

1 день
-2.35%
1 месяц
15.10%
С начала года
6.45%
6 месяцев
17.69%
1 год
90.82%
3 года*
13.91%
5 лет*
59.79%
10 лет*
—

SMID

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-15.85%
1 год
2.50%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.54%
10 лет*
28.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMR и SMID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		6.45%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-4.69%
SMID
Smith-Midland Corporation		-17.58%-18.26%12.56%92.68%-56.38%397.35%57.50%-18.98%9.99%17.99%

Correlation

The correlation between AMR and SMID is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

AMR:

-$3.00

SMID:

$3.54

Коэффициент P/S

AMR:

1.30

SMID:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

AMR:

$2.12B

SMID:

$93.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMR:

$31.72M

SMID:

$26.04M

EBITDA (12 мес.)

AMR:

$128.60M

SMID:

$19.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Smith-Midland Corporation

Часто сравнивают с AMR:
AMR с HCCAMR с XMEAMR с MLMAMR с ANFAMR с TURAMR с SCCOAMR с NTNX
Часто сравнивают с SMID:
SMID с FGSMID с VXFSMID с APOSMID с FSSNXSMID с MOATSMID с CWSTSMID с COKE

Доходность на риск

AMR vs. SMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SMID
Ранг доходности на риск SMID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMID: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMR c SMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Smith-Midland Corporation (SMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRSMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.05

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.45

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.06

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

0.14

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMR vs. SMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и SMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRSMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.05

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.18

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AMR и SMID

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки SMID в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и SMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRSMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-72.37%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-39.29%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-48.85%

-28.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.51%

-72.37%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.88%

-40.14%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.34%

-27.50%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.48%

18.17%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и SMID

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Smith-Midland Corporation (SMID) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRSMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

16.77%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.71%

39.16%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.76%

52.90%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

64.79%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.72%

54.16%

+19.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и SMID

Ни AMR, ни SMID не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMR и SMID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Smith-Midland Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
524.99M
23.11M
(AMR) Общая выручка
(SMID) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMR и SMID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Smith-Midland Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
23.9%
Активы портфеля
AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

SMID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

SMID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMR and SMID have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMR has higher volatility (19.34%) compared to SMID (16.77%). In terms of maximum drawdown, AMR dropped -97.35% vs SMID's -72.37%.

AMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMR и SMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор