Сравнение AMR с SMID
AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) and SMID (Smith-Midland Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AMR in Coking Coal, SMID in Building Materials. Over the past 5 years, AMR returned 48.52%/yr vs 6.53%/yr for SMID. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMR и SMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMR показывает доходность -16.61%, а SMID немного ниже – -16.95%.
AMR
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- 57.22%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- 48.52%
- 10 лет*
- —
SMID
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- -16.95%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 28.58%
Сравнение доходности по годам AMR и SMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | -16.61% | -0.12% | -40.95% | 133.87% | 150.06% | 436.94% | 25.64% | -86.23% | 10.71% | -4.69% |
SMID Smith-Midland Corporation | -16.95% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 17.39% |
Correlation
The correlation between AMR and SMID is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AMR:
-$3.00
SMID:
$3.54
AMR:
1.02
SMID:
1.14
AMR:
$2.12B
SMID:
$93.45M
AMR:
$31.72M
SMID:
$26.04M
AMR:
$128.60M
SMID:
$19.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMR vs. SMID — Ранг доходности на риск
AMR
SMID
Сравнение AMR c SMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Smith-Midland Corporation (SMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMR | SMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.06 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -0.13 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMR и SMID
Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки SMID в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и SMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMR | SMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.35% | -72.37% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.85% | -39.29% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | -48.85% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.51% | -72.37% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.31% | -39.68% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -27.56% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 19.43% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMR и SMID
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Smith-Midland Corporation (SMID) имеют волатильность 22.58% и 22.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMR | SMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.58% | 22.53% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.88% | 42.59% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.85% | 55.64% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.64% | 65.15% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.66% | 54.52% | +19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMR и SMID
Ни AMR, ни SMID не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMR и SMID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Smith-Midland Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMR и SMID
AMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMR and SMID have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMR has higher volatility (22.58%) compared to SMID (22.53%). In terms of maximum drawdown, AMR dropped -97.35% vs SMID's -72.37%.
AMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMR и SMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор