Сравнение AMPL с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplitude, Inc. (AMPL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AMPL и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMPL и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMPL Amplitude, Inc. | -41.11% | 9.76% | -17.06% | 5.30% | -77.18% | -3.39% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.26% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AMPL показывает доходность -41.11%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -24.26%.
AMPL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -41.11%
- 6 месяцев
- -36.38%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- -18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -30.40%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPL vs. IGV — Ранг доходности на риск
AMPL
IGV
Сравнение AMPL c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPL | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.35 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.31 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.81 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.33 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между AMPL и IGV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPL и IGV
Ни AMPL, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPL Amplitude, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AMPL и IGV
Максимальная просадка AMPL за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMPL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -63.45% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -34.72% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | -32.04% | -59.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.85% | -14.37% | -66.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.69% | 13.51% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPL и IGV
Amplitude, Inc. (AMPL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что AMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMPL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 8.65% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 19.69% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.02% | 28.43% | +27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 27.10% | +36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 25.89% | +38.17% |