Сравнение AMPL с MLPA

С начала года, AMPL показывает доходность -41.11%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 13.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPL и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMPL и MLPA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.

Максимальная просадка AMPL за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и MLPA.

Amplitude, Inc. (AMPL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.