PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPL с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplitude, Inc. (AMPL) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AMPL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplitude, Inc. (AMPL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMPL и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
AMPL
Amplitude, Inc.		-41.36%9.76%-17.06%5.30%-77.18%-3.39%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-15.18%

Доходность по периодам

С начала года, AMPL показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

AMPL

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-41.36%
6 месяцев
-32.30%
1 год
-34.27%
3 года*
-18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplitude, Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с AMPL:
AMPL с MLPAAMPL с XLEAMPL с SCHDAMPL с QTUMAMPL с VOOAMPL с IGVAMPL с UPST
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

AMPL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPL
Ранг доходности на риск AMPL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPLARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.02

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.66

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.40

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

3.60

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPLARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.02

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.32

-0.90

Корреляция

Корреляция между AMPL и ARKK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPL и ARKK

Ни AMPL, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPL
Amplitude, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AMPL и ARKK

Максимальная просадка AMPL за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

AMPLARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-80.97%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-31.35%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.99%

-55.71%

-36.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.86%

-29.81%

-51.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

12.16%

+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPL и ARKK

Amplitude, Inc. (AMPL) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 12.48% и 12.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMPLARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

12.59%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

27.62%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.92%

42.55%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.03%

46.38%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.03%

40.11%

+23.92%