PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPL с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPL с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplitude, Inc. (AMPL) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMPL и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplitude, Inc. (AMPL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMPL и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
AMPL
Amplitude, Inc.		-41.36%9.76%-17.06%5.30%-77.18%-3.39%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMPL показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

AMPL

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-41.36%
6 месяцев
-32.30%
1 год
-34.27%
3 года*
-18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplitude, Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AMPL:
AMPL с MLPAAMPL с XLEAMPL с SCHDAMPL с ARKKAMPL с VOOAMPL с IGVAMPL с UPST
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Доходность на риск

AMPL vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPL
Ранг доходности на риск AMPL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPL c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPLQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.61

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

2.24

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.16

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

11.08

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPL vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPL и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPLQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.61

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.84

-1.42

Корреляция

Корреляция между AMPL и QTUM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPL и QTUM

AMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
AMPL
Amplitude, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AMPL и QTUM

Максимальная просадка AMPL за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

AMPLQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-38.45%

-54.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-15.26%

-38.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.99%

-9.34%

-82.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.86%

-8.40%

-72.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

4.36%

+19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPL и QTUM

Amplitude, Inc. (AMPL) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что AMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMPLQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

9.77%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

20.87%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.92%

29.70%

+26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.03%

26.21%

+37.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.03%

27.05%

+36.98%