PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPL с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplitude, Inc. (AMPL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AMPL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplitude, Inc. (AMPL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMPL и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMPL
Amplitude, Inc.		-41.11%9.76%-17.06%5.30%-77.18%-3.39%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, AMPL показывает доходность -41.11%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.

AMPL

1 день
0.29%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-41.11%
6 месяцев
-36.38%
1 год
-33.07%
3 года*
-18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplitude, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AMPL:
AMPL с MLPAAMPL с SCHDAMPL с ARKKAMPL с QTUMAMPL с VOOAMPL с IGVAMPL с UPST
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AMPL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPL
Ранг доходности на риск AMPL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPLXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.42

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.84

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.96

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

5.16

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.42

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.32

-0.90

Корреляция

Корреляция между AMPL и XLE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPL и XLE

AMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPL
Amplitude, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок AMPL и XLE

Максимальная просадка AMPL за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMPLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-71.26%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-18.79%

-34.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.96%

-2.08%

-89.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.85%

-18.05%

-62.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.69%

7.14%

+16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPL и XLE

Amplitude, Inc. (AMPL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMPLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

5.05%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.90%

13.94%

+24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.02%

24.93%

+31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.06%

26.06%

+38.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

29.48%

+34.58%