PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMPL с XLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMPL (Amplitude, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 3 years, AMPL returned -14.43%/yr vs 15.73%/yr for XLE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMPL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplitude, Inc. (AMPL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPL показывает доходность -42.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%.

AMPL

1 день
3.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-42.49%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-43.61%
3 года*
-14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.74%
1 месяц
-7.80%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.07%
1 год
30.55%
3 года*
15.73%
5 лет*
18.87%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPL и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMPL
Amplitude, Inc.		-42.49%9.76%-17.06%5.30%-77.18%5.88%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		23.49%7.88%5.56%-0.63%64.32%6.66%

Correlation

The correlation between AMPL and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.14

The correlation between AMPL and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplitude, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AMPL:
AMPL с MLPAAMPL с SCHDAMPL с ARKKAMPL с VOOAMPL с QTUMAMPL с SPYAMPL с IGV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AMPL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPL
Ранг доходности на риск AMPL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.48

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.00

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.18

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

6.53

-7.86

AMPL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMPL и XLE

Максимальная просадка AMPL за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.38%

-71.26%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.79%

-14.05%

-43.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-20.14%

-41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-12.32%

-79.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.31%

-17.96%

-63.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.71%

4.69%

+28.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPL и XLE

Amplitude, Inc. (AMPL) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

7.12%

+14.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

16.82%

+34.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.17%

20.93%

+39.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.18%

25.98%

+39.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.18%

29.60%

+35.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPL и XLE

AMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPL
Amplitude, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.79%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AMPL and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPL has higher volatility (21.54%) compared to XLE (7.12%). In terms of maximum drawdown, AMPL dropped -93.38% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор