PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-10.29%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий AMOMX и QNZIX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.06

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.58

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.79

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

13.91

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.06

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.81

-1.11

Корреляция

Корреляция между AMOMX и QNZIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и QNZIX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и QNZIX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-18.35%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-10.27%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.11%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-2.87%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.07%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и QNZIX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.71%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

8.92%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

13.67%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

12.19%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

12.19%

+8.74%