PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-15.87%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий AMOMX и GQEPX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.32

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.51

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.45

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

1.13

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.03

Корреляция

Корреляция между AMOMX и GQEPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и GQEPX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и GQEPX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-28.45%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-7.38%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-20.49%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.74%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.76%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.49%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и GQEPX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.97%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

7.40%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

12.44%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

15.88%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.85%

+2.08%