Сравнение AMOMX с GQEPX
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQEPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOMX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -17.15% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.64% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between AMOMX and GQEPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between AMOMX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOMX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQEPX
Сравнение AMOMX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOMX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и GQEPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOMX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и GQEPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOMX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.66% | — |
Сравнение комиссий AMOMX и GQEPX
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и GQEPX
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности GQEPX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.61% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMOMX and GQEPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMOMX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор