PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.73% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий AMOMX и AMRGX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.71

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

2.91

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.10

+0.61

Корреляция

Корреляция между AMOMX и AMRGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и AMRGX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и AMRGX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-80.32%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.98%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-35.42%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-35.42%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.44%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-40.45%

+34.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.78%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и AMRGX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.05% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.00%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

23.66%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

28.35%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

21.88%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

21.32%

-0.39%