PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с UTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с UTRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. AMOM is actively managed, while UTRN is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и UTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и UTRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%7.75%

Correlation

The correlation between AMOM and UTRN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.52

The correlation between AMOM and UTRN shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMOM и UTRN

Секторы
AMOM
UTRN

Технологии

41.9%
31.9%

Промышленность

14.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.0%

Здравоохранение

7.7%
3.8%

Финансовые услуги

6.2%
36.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%
7.9%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

1.2%
4.1%

Технологии

AMOM
41.9%
UTRN
31.9%

Промышленность

AMOM
14.5%
UTRN
4.0%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
UTRN
8.0%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
UTRN
3.8%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
UTRN
36.4%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
UTRN
3.9%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
UTRN

-

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
UTRN

-

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
UTRN
7.9%

Недвижимость

AMOM
1.9%
UTRN

-

Энергетика

AMOM
1.2%
UTRN
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO

Доходность на риск

AMOM vs. UTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UTRN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c UTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMUTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. UTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMUTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

—

—

Просадки

Сравнение просадок AMOM и UTRN

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMUTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и UTRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMUTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

—

—

Сравнение комиссий AMOM и UTRN

И AMOM, и UTRN имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и UTRN

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and UTRN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMOM and UTRN have the same expense ratio: 0.75% per year.

AMOM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for UTRN.

AMOM is categorized as Momentum, while UTRN is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и UTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор