Сравнение AMOM с SMOM
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
AMOM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 43.17%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 27.93% | 1.56% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between AMOM and SMOM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
AMOM
SMOM
Сравнение AMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.45 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и SMOM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -7.45% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -1.48% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 12.62% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 12.62% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 12.62% | +12.33% |
Сравнение комиссий AMOM и SMOM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и SMOM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMOM and SMOM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.07% for AMOM.
AMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для AMOM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор