Сравнение AMOM с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
AMOM и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и SCHB
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
AMOM vs. SCHB — Ранг доходности на риск
AMOM
SCHB
Сравнение AMOM c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.55 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 7.26 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и SCHB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и SCHB
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и SCHB
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -35.27% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.22% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -25.41% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.51% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -4.15% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.60% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и SCHB
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.51% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 9.78% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 18.34% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 17.25% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 18.30% | +6.68% |