PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

AMOM и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и NUKZ

2026 (YTD)20252024
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%26.74%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий AMOM и NUKZ

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Доходность на риск

AMOM vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.38

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.06

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.72

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

12.40

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.38

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.78

-1.18

Корреляция

Корреляция между AMOM и NUKZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и NUKZ

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности NUKZ в 0.86%

TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и NUKZ

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-33.03%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.51%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-9.62%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-6.10%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

6.28%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и NUKZ

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.47%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

21.64%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

31.77%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

32.60%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

32.60%

-7.62%