Сравнение AMOM с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
AMOM и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 25.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и FMTM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
AMOM vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AMOM
FMTM
Сравнение AMOM c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.20 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.23 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 12.18 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.71 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и FMTM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и FMTM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и FMTM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -12.12% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.12% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.27% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -1.89% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.21% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и FMTM
Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.78% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 19.28% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 23.38% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 23.19% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 23.19% | +1.79% |