Сравнение AMOM с FMTM
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past year, AMOM returned 43.17% vs 63.62% for FMTM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
AMOM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 43.17%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOM и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 27.93% | 25.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 27.90% |
Correlation
The correlation between AMOM and FMTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between AMOM and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOM vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AMOM
FMTM
Сравнение AMOM c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 5.28 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 20.62 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.80 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.38 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и FMTM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -12.12% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.12% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -1.89% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.10% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и FMTM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.52% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 17.83% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 22.82% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.94% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 22.94% | +2.01% |
Сравнение комиссий AMOM и FMTM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и FMTM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMOM and FMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMOM has higher volatility (7.11%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 43.17% for AMOM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.
FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.07% for AMOM.
Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMOM и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор