PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - AMND tracks the Alerian Midstream Energy Dividend Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMND charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности AMND и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%4.91%

Correlation

The correlation between AMND and XLE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.69

The correlation between AMND and XLE shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и XLE

Секторы
AMND
XLE

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
XLE

-

Энергетика

AMND
0.0%
XLE
100.0%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
XLE

-

Здравоохранение

AMND
0.0%
XLE

-

Промышленность

AMND
0.0%
XLE

-

Недвижимость

AMND
0.0%
XLE

-

Технологии

AMND
0.0%
XLE

-

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с MINTAMND с IEOAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AMND vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и XLE

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.59%

—

Сравнение комиссий AMND и XLE

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и XLE

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AMND and XLE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for AMND.

AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор