PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - AMND tracks the Alerian Midstream Energy Dividend Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMND charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности AMND и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%29.54%

Correlation

The correlation between AMND and IEZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.64

The correlation between AMND and IEZ shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и IEZ

Секторы
AMND
IEZ

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
98.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
0.6%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
IEZ

-

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
IEZ

-

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
IEZ

-

Энергетика

AMND
0.0%
IEZ
98.8%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
IEZ

-

Здравоохранение

AMND
0.0%
IEZ

-

Промышленность

AMND
0.0%
IEZ
0.6%

Недвижимость

AMND
0.0%
IEZ

-

Технологии

AMND
0.0%
IEZ

-

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

AMND vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.03

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и IEZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-92.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-50.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-48.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и IEZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

41.55%

—

Сравнение комиссий AMND и IEZ

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и IEZ

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

AMND and IEZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for AMND.

AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.42% for IEZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор