PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с TMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMLP и TMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMLP показывает доходность 19.32%, а TMLP немного ниже – 19.10%.


AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%

TMLP

1 день
1.61%
1 месяц
5.56%
6 месяцев
15.90%
С начала года
19.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и TMLP


2026 (YTD)2025
AMLP
Alerian MLP ETF
19.32%0.13%
TMLP
Tortoise MLP ETF
19.10%0.01%

Correlation

The correlation between AMLP and TMLP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alerian MLP ETF

Tortoise MLP ETF

Доходность на риск

AMLP vs. TMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина

TMLP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c TMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMLPTMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

AMLP vs. TMLP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и TMLP

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TMLP в -8.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и TMLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMLPTMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-8.55%

-68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.63%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-2.21%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и TMLP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMLPTMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.50%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

14.50%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

14.50%

+13.14%

Сравнение комиссий AMLP и TMLP

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TMLP в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и TMLP

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TMLP в 3.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF
7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
TMLP
Tortoise MLP ETF
3.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, AMLP and TMLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.76% for TMLP.

AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while TMLP tracks Tortoise MLP Index. They also come from different issuers: SS&C and Tortoise. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.50% for TMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и TMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор