Сравнение TMLP с EMLP
TMLP (Tortoise MLP ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both MLPs funds. TMLP is passively managed, while EMLP is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMLP показывает доходность 19.10%, а EMLP немного ниже – 18.66%.
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам TMLP и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 18.66% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TMLP and EMLP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. EMLP — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMLP
Сравнение TMLP c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и EMLP
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -43.61% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.23% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -5.73% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 10.33% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.54% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.68% | -3.18% |
Сравнение комиссий TMLP и EMLP
TMLP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и EMLP
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EMLP в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.74% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMLP and EMLP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.74% for EMLP.
They also come from different issuers: Tortoise and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор