PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMLP с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с RFDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMLP (Alerian MLP ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. AMLP is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.80%/yr vs 13.47%/yr for RFDA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям RFDA по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.47% соответственно.

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		13.50%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between AMLP and RFDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between AMLP and RFDA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMLP и RFDA

Секторы
AMLP
RFDA

Энергетика

95.9%
11.7%

Промышленность

2.1%
8.6%

Коммунальные услуги

1.9%
4.8%

Финансовые услуги

0.1%
14.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

21.1%

Энергетика

AMLP
95.9%
RFDA
11.7%

Промышленность

AMLP
2.1%
RFDA
8.6%

Коммунальные услуги

AMLP
1.9%
RFDA
4.8%

Финансовые услуги

AMLP
0.1%
RFDA
14.4%

Сырьевые материалы

AMLP

-

RFDA
1.9%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

RFDA
8.3%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

RFDA
7.4%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

RFDA
7.0%

Здравоохранение

AMLP

-

RFDA
9.7%

Недвижимость

AMLP

-

RFDA
4.9%

Технологии

AMLP

-

RFDA
21.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

AMLP vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.06

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.85

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.38

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

15.52

-9.19

AMLP vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и RFDA

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-34.60%

-42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.45%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-19.35%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-19.35%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-34.60%

-38.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.12%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-3.71%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.53%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и RFDA

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.36%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.80%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.59%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.74%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

16.84%

+10.80%

Сравнение комиссий AMLP и RFDA

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и RFDA

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности RFDA в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and RFDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.08%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, RFDA leads with 13.47% vs 6.80% for AMLP. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.47% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 1.83% for RFDA.

AMLP is categorized as MLPs, while RFDA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор