PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMLP и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.


AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

MLPI

1 день
0.04%
1 месяц
-3.13%
С начала года
17.58%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и MLPI


2026 (YTD)2025
AMLP
Alerian MLP ETF
16.31%0.43%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
17.58%0.56%

Correlation

The correlation between AMLP and MLPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alerian MLP ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

AMLP vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина

MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMLPMLPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

AMLP vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMLPMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

3.49

-3.26

Просадки

Сравнение просадок AMLP и MLPI

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и MLPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMLPMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-5.38%

-71.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.84%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-1.27%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и MLPI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMLPMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.05%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

13.05%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

13.05%

+14.63%

Сравнение комиссий AMLP и MLPI

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и MLPI

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности MLPI в 6.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF
7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AMLP and MLPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 6.04% for MLPI.

AMLP is categorized as MLPs, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: SS&C and Neos. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.68% for MLPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и MLPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор