Сравнение AMLP с MLPI
AMLP (Alerian MLP ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. AMLP is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
AMLP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 6.76%
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMLP и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 16.31% | 0.43% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between AMLP and MLPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. MLPI — Ранг доходности на риск
AMLP
MLPI
Сравнение AMLP c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 3.49 | -3.26 |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и MLPI
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -5.38% | -71.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.84% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -1.27% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 13.05% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 13.05% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 13.05% | +14.63% |
Сравнение комиссий AMLP и MLPI
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и MLPI
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.64% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMLP and MLPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 6.04% for MLPI.
AMLP is categorized as MLPs, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: SS&C and Neos. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор