PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 18.18%.


MLPI

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
7.95%
С начала года
15.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IWMI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
13.27%
С начала года
18.18%
1 год
32.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$18.01M$19.35M$18.16M
$24.53M$22.34M$19.68M

Сравнение доходности по годам MLPI и IWMI


Correlation

The correlation between MLPI and IWMI is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

MLPI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MLPI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MLPI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLPIIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

MLPI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPI и IWMI

Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IWMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.94%

-23.88%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-0.26%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.86%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPI и IWMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.24%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.65%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

17.65%

-4.25%

Сравнение комиссий MLPI и IWMI

И MLPI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPI и IWMI

Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности IWMI в 13.53%


ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
13.53%14.05%8.78%
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
8.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MLPI and IWMI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPI and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 8.87% for MLPI.

MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while IWMI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPI и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор