PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 16.33%.


MLPI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMI

1 день
-0.73%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.33%
6 месяцев
14.17%
1 год
35.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPI и IWMI


Correlation

The correlation between MLPI and IWMI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

MLPI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLPIIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

MLPI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPI и IWMI

Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IWMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-23.88%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.73%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.03%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPI и IWMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.41%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

17.95%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

17.95%

-4.90%

Сравнение комиссий MLPI и IWMI

И MLPI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPI и IWMI

Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности IWMI в 14.53%


ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
14.53%14.05%8.78%
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
7.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MLPI and IWMI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPI and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 7.19% for MLPI.

MLPI is categorized as MLPs, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and Neos.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPI и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор