PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с FXF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 1.06%/yr for FXF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 6.92% против 1.06% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between AMLP and FXF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.05

The correlation between AMLP and FXF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

AMLP vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.17

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.31

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.25

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

0.54

+4.81

AMLP vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и FXF

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-35.58%

-41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-4.97%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-8.52%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-12.68%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-15.04%

-57.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-19.02%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-20.83%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.28%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и FXF

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.81%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

5.56%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

7.49%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

8.33%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

7.57%

+20.10%

Сравнение комиссий AMLP и FXF

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и FXF

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and FXF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.71%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.92% vs 1.06% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.92% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 0.00% for FXF.

AMLP is categorized as MLPs, while FXF is Currency. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.40% for FXF.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор