Сравнение AMLP с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
AMLP и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.08% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.99% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
EDOG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и EDOG
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
AMLP vs. EDOG — Ранг доходности на риск
AMLP
EDOG
Сравнение AMLP c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.48 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.06 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.54 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 10.35 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.48 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.48 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и EDOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и EDOG
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности EDOG в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.71% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и EDOG
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -44.29% | -32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -10.49% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -26.54% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -44.29% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -5.60% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -11.29% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.58% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и EDOG
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.95% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 13.14% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.05% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 15.29% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.72% | +10.12% |