Сравнение AMJB с PRXV
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. AMJB is passively managed, while PRXV is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 4.85% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between AMJB and PRXV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. PRXV — Ранг доходности на риск
AMJB
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMJB c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и PRXV
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -1.41% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -0.29% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.41% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 10.64% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 10.64% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 10.64% | +7.68% |
Сравнение комиссий AMJB и PRXV
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и PRXV
Ни AMJB, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMJB and PRXV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
AMJB and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMJB is categorized as Energy Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Praxis. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор