Сравнение AMJB с PRXV
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. AMJB is passively managed, while PRXV is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 4.51% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between AMJB and PRXV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. PRXV — Ранг доходности на риск
AMJB
PRXV
Сравнение AMJB c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 4.54 | -3.84 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и PRXV
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -1.18% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.03% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.32% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 9.66% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 9.66% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 9.66% | +8.53% |
Сравнение комиссий AMJB и PRXV
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и PRXV
Ни AMJB, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMJB and PRXV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
AMJB and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMJB is categorized as Energy Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Praxis. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор