Сравнение AMJB с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
AMJB и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 44.81% | -3.30% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 44.81%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 44.96%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и OILT
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
AMJB vs. OILT — Ранг доходности на риск
AMJB
OILT
Сравнение AMJB c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.12 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.58 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.64 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.58 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.58 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и OILT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и OILT
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности OILT в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.27% | 3.12% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и OILT
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -35.21% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -24.58% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.28% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.25% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 8.83% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и OILT
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.20% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 18.58% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 34.47% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 28.31% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 28.31% | -10.57% |