Сравнение AMJB с MLPI
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. AMJB is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMJB показывает доходность 17.69%, а MLPI немного ниже – 17.58%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 0.40% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between AMJB and MLPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. MLPI — Ранг доходности на риск
AMJB
MLPI
Сравнение AMJB c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.49 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и MLPI
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -5.38% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.84% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -1.27% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 13.05% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.05% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.05% | +5.14% |
Сравнение комиссий AMJB и MLPI
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и MLPI
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and MLPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор