Сравнение AMJB с MLPI
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos. AMJB is passively managed, while MLPI is actively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.00%.
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам AMJB и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | -0.10% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
Correlation
The correlation between AMJB and MLPI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. MLPI — Ранг доходности на риск
AMJB
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMJB c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и MLPI
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -5.94% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.94% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.69% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 13.40% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.40% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.40% | +4.96% |
Сравнение комиссий AMJB и MLPI
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и MLPI
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and MLPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while MLPI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор