PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMJB с MLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

AMJB и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMJB и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMJB и MLPI

2026 (YTD)2025
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.28%0.40%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMJB показывает доходность 17.28%, а MLPI немного ниже – 17.27%.

AMJB

1 день
-1.43%
1 месяц
1.59%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.78%
1 год
13.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с AMJAMJB с SCHGAMJB с SCHDAMJB с SPMOAMJB с ATMP
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий AMJB и MLPI

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.

AMJB
Alerian MLP Index ETN
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

AMJB vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

7.48

-6.34

Корреляция

Корреляция между AMJB и MLPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и MLPI

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MLPI в 3.49%

TTM20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		5.71%6.52%5.99%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMJB и MLPI

Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMJBMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-2.78%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-1.19%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.60%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMJBMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

11.12%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

11.12%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

11.12%

+6.62%