Сравнение AMID с PAMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).
AMID и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и PAMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и PAMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 2.88% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 2.88%.
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAMC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и PAMC
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.
Доходность на риск
AMID vs. PAMC — Ранг доходности на риск
AMID
PAMC
Сравнение AMID c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.67 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.08 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.20 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AMID и PAMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и PAMC
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PAMC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.26% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и PAMC
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и PAMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -27.04% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.60% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -6.30% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.66% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.52% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и PAMC
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.22%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 9.01% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 14.66% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 21.61% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.42% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.82% | -1.63% |