PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMID с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMID и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и KOMP


2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-16.11%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -0.66%.


AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Mid Cap ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Сравнение комиссий AMID и KOMP

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


Доходность на риск

AMID vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMIDKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.09

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.62

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.92

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

5.94

-5.06

AMID vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMIDKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.09

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между AMID и KOMP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и KOMP

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KOMP в 1.78%


TTM20252024202320222021202020192018
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AMID и KOMP

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и KOMP.


Загрузка...

Показатели просадок


AMIDKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-50.06%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.50%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-15.77%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-22.07%

+15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.01%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и KOMP

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMIDKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

9.39%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

19.05%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

26.46%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

24.87%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

27.09%

-7.91%