Сравнение AMID с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
AMID и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и KOMP
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
AMID vs. KOMP — Ранг доходности на риск
AMID
KOMP
Сравнение AMID c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.09 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.62 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.92 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 5.94 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.09 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AMID и KOMP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и KOMP
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и KOMP
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -50.06% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.50% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -15.77% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -22.07% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.01% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и KOMP
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.39% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 19.05% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 26.46% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 24.87% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 27.09% | -7.91% |